Založení obce je datováno kolem roku 1715 Ignátem z Valdorfu. Tehdy založil vedle Bílé Veveky novou osadu (dvůr a 13 selských usedlostí)- Valdorf. Do majetku obce patří rybník, rozdělující obec na dvě části - část na jih se nazývá "Ves" a na sever "Chalupy". Podle historických pramenů byla část Chalupy v minulosti samostatnou obcí - činžovní osadou zvanou Bílá Veverka.

Roku 1695 ji koupil Bohumír Antonín z Valdorfu od hraběte de Collatto a San Salvátore, pána z Brtnice. Kým a kdy byla Bílá Veverka založena není známo. Obec Valdorf i s Bílou Veverkou, která již dávno coby samostatný celek přestala působit čítala v roce : 1790 - 121 obyvatel 1850 - 150 obyvatel 1880 - 226 obyvatel, 42 domů 1900 - 227 obyvatel, 39 domů 1921 - 258 obyvatel, 44 domů 1930 - 228 obyvatel, 51 domů 1950 - 203 obyvatel, 53 domů 1980 - 127 obyvatel, 54 domů 2000 - 92 obyvatel, 55 domů 2005 - 81 obyvatel, 55 domů

Dominantu Lesné tvoří náves s kapličkou z 18. století obkopenou dvěma lípami, které byly vysázeny v roce 1918 Matějem Adamem z č.p. 4 na počest vzniku samostatného státu. V 18. století používala obec oválnou pečeť o rozměrech 17x15 mm, na níž je zobrazena kosa a radlice. O změnu názvu bylo požádáno v roce 1938, avšak blížící se II. světová válka tento plán oddálila.

Ke slavnostnímu přejmenování Valdorfu na Lesnou došlo až 22. června 1947. Asi 2 km na východ přijdeme k hoře "Mařence" vysoké 711 m.n.m. Jde o nejvyšší vrcholek třebíčckého okresu. Poblíž hory se nachází zbytky dvou zašlých sídlišť - Dolní a Horní Hradiště a vesnice Dašovice (z 13.-15.století) s tvrzí. V katastru obce pramení řeka Brtnice.

Lesná patří farou a školou do Želetavy. Obecná škola zde byla postavena v r. 1914, vyučování začalo 2. ledna 1915 s řídícím učitelem Leopoldem Neužilem.  V roce 1964 byla škola pro malý počet žáků (9) zrušena. Poslední učitel a ředitel František Kříbala poté odešel učit do sousední Želetavy. Knihovna v obci založena v roce 1924 ve škole a nyní je umístěna v kulturním domě. Čítá asi kolem 900 svazků.

V létě roku 1926 byla Valdorfu udělena státní subvence na stavbu el. sítě ze Západomoravských elektráren v Oslavanech. Obecní zastupitelstvo stavbu schválilo a v srpnu 1927 sa elektrifikace dokončila. Náves osvětlena 6 žárovkami a někteří občané si zavedli osvětlení domů, popř. el pohon motorů. Postupem let zájemců přibývalo. V říjnu 1928 bylo el. osvětlení zavedeno také do školy. Rozvodná síť se rekonstruovala v 50. a 70. letech. V roce 1999 byly nahrazeny vodiče na sloupech kabelem.

20.listopadu 1942 byl založen hasičský sbor a prvním starostou hasičů zvolen Jan Svoboda, který byl zároveň starostou obce. Požáry zaznamenané v obecní kronice: 1852, 1882, 1887, 1888, 1901, 1902, 1928, 1934, 1935, 1938 a v r. 1959.

11. července 1949 v Lesné založeno zemědělské družstvo a prvním předsedou zvolen Marcelín Fiala. V letech 1955-57 byl postaven nový kravín. Se želetavským družstvem se sloučilo v r. 1967.

V roce 1958 se započalo se stavbou kulturního domu za asistence zemědělského družstva a 11. srpna 1963 byl slavnostně otevřen. V polovině r. 1966 začaly práce na kanalizaci v části obce "Chalupy". Pokračovalo se i v 70. letech a kanalizace v celé obci byladokončena r. 1977 v hodnotě 394.000 korun.

V r. 1997 dokončila firma TELECOM kabelovou telefonizaci s přípojkami k jednotlivým nemovitostem. Do této doby byly v obci pouze Veřejná telefonní hovorna a telefon v kravíně (v r. 1997 12 domácností).

Plynofikace - r. 1999 se obec během 3 měsíců zplynofikovala. Slavnostní zapálení zemního plynu se uskutečnilo 5. listopadu 1999. Připojilo se asi 22 domácností. 2002-2003 došlo k realizaci odbahnění rybníka p.č. 425 a opravě hráze nákladem 3.705.624,50 korun , z čehož byla poskytnuta dotace SFŽP ČR ve výši 1.585.494,-- korun.