Kaple svaté Anny v areálu zámku byla vystavěna v letech 1723-24. Hraběnka Marie Markéta Valdštejnová, rozená Černínová z Chudenic, se tehdy rozhodla rozšířit kostel sv. Tří králů o prostor kaple pro anenské bohoslužby.

Stavitelem kaple byl člen hradišťského kapucínského konventu páter Jan Vyškovský. Na stavbě se podíleli řemeslníci z Mnichova Hradiště a okolí. V průčelí kaple najdete plastiky sv. Kláry, sv. Františka z Assisi, sv. Jana Křtitele, Archanděla Michaela, sv. Jana Evangelisty, sv. Antonína Paduánského a sv. Markéty, které vytvořili sochaři Martin a Josef Jelínkovi. Oltářní obrazy sv. Anny, sv. Kláry a sv. Jana Nepomuckého namaloval turnovský malíř Jan Jiří Hertl.

V roce 1785 byly do kaple uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna a jeho první ženy Lukrécie. V roce 1934 při příležitosti uplynutí 300 let od vévodovy smrti byl náhrobek zakryt náhrobní deskou od sochaře K. Kolaczka.

V současné době je v prostorách kaple sv. Anny instalováno lapidárium barokních soch. Postupně zde byly instalovány asi tři desítky hodnotných a zánikem ohrožených kamenosochařských děl z dílny Matyáše Bernarda Brauna, rodiny Jelínků a I. Platzera a další.