Byla vystavěna roku 1695 za působení P. Jiřího Balšánka jako součást současně stavěného městského špitálu sv. Anežky. Téměř identické řešení její klenby s architekturou kaple sv. Josefa Kalasanského u piaristického kostela, ji vřazuje do tvůrčího okruhu G. P. Tencally. V interiéru kaple nás zaujme hlavně kopule zdobená freskami. Na pedantivech jsou vyobrazeni čtyři evangelisté, v kopuli je Zvěstování a Navštívení Panny Marie, Narození Krista, Obřezání, Klanění Tří králů, Obětování Krista v chrámě, Nanebevzetí a Oslava P. Marie. Oltář zdobí obraz Zasnoubení Panny Marie, který namaloval roku 1858 Ignác Berger. V nadstavci byl obraz sv. Alžběty Durynské, patrně od téhož autora. Tento obraz byl v nedávné minulosti z kaple ukraden. U paty sloupů jsou původní dřevořezby sv. Jáchyma a sv. Anny.